Avaliação do risco para um sistema de equações diferenciais ordinárias estocásticas correlacionadas

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dc.creatorTulio Lima Sousa Madureira Silva
dc.date.accessioned2019-08-10T00:38:20Z
dc.date.accessioned2025-09-09T00:52:03Z
dc.date.available2019-08-10T00:38:20Z
dc.date.issued2014-01-27
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1843/ICED-9H4P3V
dc.languagePortuguês
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Gerais
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectEstatística
dc.subjectEquações diferenciais ordinarias
dc.subjectRisco Metodos estatisticos
dc.subject.otherequações diferenciais
dc.subject.otherestocásticos
dc.titleAvaliação do risco para um sistema de equações diferenciais ordinárias estocásticas correlacionadas
dc.typeDissertação de mestrado
local.contributor.advisor-co1Adrian Pablo Hinojosa Luna
local.contributor.advisor1Sokol Ndreca
local.contributor.referee1Luiz Henrique Duczmal
local.contributor.referee1Aniura Milanes Barrientos
local.contributor.referee1Maria Eulalia Vaares
local.description.resumoNosso trabalho é uma discussão introdutória sobre solvência em companhias seguradores. Primeiramente faremos uma revisão que a partir do modelo clássico Crámer-Lundberg seguiremos até a visão atual de solvência. Posteriormente faremos a análise de simulações de modelos baseados no artigo "The risk of model misspecication and its impact on solvency measurement in the insurance sector ". Concluíremos analisando as simulações do artigo "Large Deviations for a Mean Field Model of Systemic
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