Comparação do desempenho de fundos de investimentos socialmente responsáveis e fundos de investimentos convencionais

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dc.creatorSabrina Espinele da Silva
dc.creatorRobert Aldo Iquiapaza
dc.date.accessioned2022-09-14T12:00:32Z
dc.date.accessioned2025-09-08T23:46:20Z
dc.date.available2022-09-14T12:00:32Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1843/45160
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Gerais
dc.relation.ispartofCongresso ANPCONT
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectFundos de investimento
dc.subjectResponsabilidade social da empresa
dc.subject.otherFundos de investimento
dc.subject.otherDesempenho
dc.subject.otherInvestimento Socialmente Responsável
dc.titleComparação do desempenho de fundos de investimentos socialmente responsáveis e fundos de investimentos convencionais
dc.typeArtigo de evento
local.citation.issue11
local.description.resumoOs fundos de investimento socialmente responsáveis (SRI’s) surgiram em função da consolidação da ótica social no meio empresarial, a chamada responsabilidade social corporativa (RSC). A estratégia desses fundos consiste em investir em ações de empresas que seguem critérios de responsabilidade social e governança corporativa, aplicando restrições a esse fim, na seleção e montagem da carteira. Com base nisto, essa pesquisa objetiva comparar o desempenho de fundos de investimento classificados de acordo com a estratégia em sustentabilidade/governança e de fundos de ações Ibovespa Ativo (classificação baseada na nova metodologia ANBIMA, 2015), com o propósito de inferir se, em média, os primeiros possuem desempenho superior ou semelhante ao de fundos de ações Ibovespa Ativo. Trata-se de uma pesquisa descritiva com procedimentos quantitativos. A performance do fundo foi medida pelo alfa de Jensen calculado para cada fundo da amostra através da regressão do retorno em excesso do fundo contra os fatores de risco do modelo de Carhart (1997) e o desempenho em relação ao risco/retorno foi medido pelo Índice de Sharpe. Na análise de regressão considerou-se dois períodos, de 2009 a 2012 e de 2013 a 2016 (neste último, o Índice Ibovespa apresentava em média retornos negativos). Concluiu-se que em média os fundos de investimento em ações socialmente responsáveis e os fundos de investimento em ações convencionais possuem desempenho semelhante. Entretanto para o período de 2009:2012 os fundos SRI demonstraram melhor relação risco/retorno.
local.publisher.countryBrasil
local.publisher.departmentFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
local.publisher.initialsUFMG
local.url.externahttps://anpcont.org.br/congresso-anpcont-anteriores/congresso-anpcont-2017/

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