Tomada de decisão de investimento em ativos da bolsa de valores de São Paulo baseado na técnica support vector machine
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Universidade Federal de Minas Gerais
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo principal compor um modelo baseado na técnica
support vector machine (SVM) para tomada de decisão de investimento. A SVM foi
utilizada com o intuito de classificar os ativos com potencial de alcançar um determinado
ganho proposto. Para execução da pesquisa, foi definido o modelo em ativos listados no
índice Ibovespa. O período explorado compreendeu de 04/01/2010 a 28/12/2016. O
resultado da pesquisa apresentou um resultado bastante interessante à medida que o retorno
de investimento baseado na SVM foi superior ao baseline (Ibovespa). Aponta-se também
que, construir um classificador com ativos homogêneos quanto ao setor econômico de
atuação, proporcionou um melhor índice de rentabilidade, menor cardinalidade média das
carteiras de investimento, menor máximo dropdown.
Abstract
Assunto
Investimentos, Ações (Finanças)
Palavras-chave
Investimento, Support vector machine, Setor econômico.