Análise do impacto da oscilação da taxa de juros e mercado acionário norteamericano nos mercados emergentes
| dc.creator | Eduardo Laborne Sousa Pinto | |
| dc.creator | Marcos Antônio de Camargos | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T18:35:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:20:23Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T18:35:32Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.issn | 2238-2208 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/58150 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Mostra de Pesquisa em Ciência e Tecnologia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Administração de empresas | |
| dc.subject.other | Taxa de Juros | |
| dc.subject.other | Mercados Emergentes | |
| dc.subject.other | Interdependência de mercados globais | |
| dc.title | Análise do impacto da oscilação da taxa de juros e mercado acionário norteamericano nos mercados emergentes | |
| dc.type | Artigo de evento | |
| local.citation.epage | 16 | |
| local.citation.issue | 2019 | |
| local.citation.spage | 1 | |
| local.description.resumo | Por meio da análise do comportamento do mercado norteamericano de capitais, este estudo teve por objetivo identificar o efeito de mudanças estruturais externas no preço dos ativos dos mercados emergentes. Em termos metodológicos, foi utilizado o modelo de Auto-Regressão Vetorial e os testes de Dickey-Fuller, Granger e Função de Impulso-Resposta para determinar se oscilações da taxa de juros americana de 10 anos e do Índice S&P 500 influenciam na determinação da SELIC, Ibovespa e no MSCI EM e uma amostra de séries temporais com dados mensais entre 2011-2016. Constatou-se que oscilações no índice S&P 500 e na taxa de juros americana não foram estatisticamente significantes na determinação das variáveis dos países emergentes. A taxa de juros brasileira apresentou determinação significante por suas próprias variáveis defasadas, indicando que o comportamento passado da taxa de juros influencia nas decisões futuras do COPOM. Apenas a variável Ibovespa respondeu a choques inesperados no S&P 500 e na taxa de juros americana. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | FCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://www.even3.com.br/anais/mpct2019/151177-analise-do-impacto-da-oscilacao-da-taxa-de-juros-e-mercado-acionario-norte-americano-nos-mercados-emergentes/ |