A assimetria informacional como fator explicativo da liquidez de mercado dos contratos futuros de commodities agrícolas

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Resumo

Esse trabalho tem por objetivo analisar o efeito do risco de assimetria informacional na liquidez dos contratos futuros de commodities agrícolas negociados pela B3. Para tanto, escolheu-se como amostra as commodities com possibilidade de liquidação física e/ou financeira e com negociação durante todo o ano: o Boi Gordo, o Café Arábica, o Milho e a Soja. A analise foi realizada por meio de um modelo de dados em painel, utilizando-se como proxy para liquidez de mercado, o Spread, para a probabilidade de presença de assimetria informacional nas negociações a VPIN e, como variáveis de controle, o número de negócios, o volume negociado e a volatilidade dos preços. As variáveis foram calculadas valendo-se de dados intradiários, coletados no portal Market Data da B3, de 01 de dezembro de 2018 a 30 de novembro de 2019. No que concerne a liquidez de mercado, os contratos de soja e boi gordo foram os mais e menos líquidos, respectivamente. A maior probabilidade de negócios informados foi identificada nos contratos de soja, enquanto os contratos de milho tiveram a menor propabilidade. Pelo modelo estimado, demostrou-se que as variáveis consideradas são capazes de explicar 43,08% da variação do Spread. Além disso, os resultados mostraram uma relação inversa entre o risco de se negociar com assimetria informacional e a liquidez de mercado, divergindo dos resultados encontrados na literatura nacional e internacional. Por meio da correlação de Pearson entre a VPIN e o Spread, evidenciou-se uma correlação fraca entre estas duas variáveis, resultato abaixo do encontrado no mercado futuro americano.

Abstract

Assunto

Liquidez (Economia), Produtos agrícolas

Palavras-chave

Assimetria Informacional, Liquidez de Mercado, Commodities Agrícola

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https://congressousp.fipecafi.org/anais/20UspInternational/ArtigosDownload/2189.pdf

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