O que move o preço da ação? Um estudo sobre as maiores variações diárias do Ibovespa na década de 2010
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Universidade Federal de Minas Gerais
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Monografia de especialização
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Carolina Magda da Silva Roma
Sabrina Espinele da Silva
Sabrina Espinele da Silva
Resumo
O Índice Bovespa, ou Ibovespa, é o principal indicador da bolsa de valores brasileira, formado
pelas ações com maior volume negociado no último quadrimestre, cujo valor representa a
quantia em moeda corrente de uma carteira teórica de ações. Este trabalho selecionou as
sessenta maiores variações diárias do índice no período de 2010 a 2019, sendo as trinta maiores
altas e as trinta maiores quedas, analisando quais fatores foram preponderantes para essas
alterações de preços. O objetivo é estimar um modelo para entender ao que podemos associar
o comportamento de movimentação do índice, utilizando do modelo de mínimos quadrados
ordinários. O texto verificou que as maiores variações ocorridas no período foram ou por fatores
locais políticos ou por fatores globais econômicos. Outro aspecto relevante, é que apenas para
as maiores quedas do índice foi possível estimar um modelo estatisticamente aceito, levando
em consideração as variações do dólar comercial e do índice S&P500 diários.
Abstract
Assunto
Administração
Palavras-chave
Ibovespa, Volatilidade, Mínimos Quadrados Ordinários
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