O que move o preço da ação? Um estudo sobre as maiores variações diárias do Ibovespa na década de 2010
| dc.creator | Pedro Henrique Mata Silveira | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-02T13:16:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:16:46Z | |
| dc.date.available | 2021-02-02T13:16:07Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/34940 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pt/ | |
| dc.subject | Administração | |
| dc.subject.other | Ibovespa | |
| dc.subject.other | Volatilidade | |
| dc.subject.other | Mínimos Quadrados Ordinários | |
| dc.title | O que move o preço da ação? Um estudo sobre as maiores variações diárias do Ibovespa na década de 2010 | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Robert Aldo Iquiapaza Coaguila | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4751396A4&tokenCaptchar=03AERD8XpnFhu9bWpeMONMyf_V-Kn3IknjfzXQiztTN2RyTkMgb8EGeRI8z72JcCPCWW95sT6JOZ1JtVUG_6Mam7C5CgMvCboTCoRPqCCkn3TLU7XPO-5DgKx5-pdd9tOsfGLmGtZcOAf5qLQvxxQcMqJAI1ZxbtkvMmc4wJFFVXQtcU252XKr_3eA4NKmsuhzKlGnxWN62t0Cefl5miAve2xwNoEw-VWGVs_VoGfvrdTiEFYrNgCtKbAdBOJdsupw2VLZDx0R9TZtZP6GFYfprdotUJAlZSj3epzi6j3OebkBql_nHiuvbju3Snx98r2-7RlYZVfj2QhzmyPb2ONqXJN3lou9qfJkeyAClVsmsV2Ue39yoHsHrYkx5mcMdZDGjITgwCmoZT3IVbq2QJC6G6gaXGOsz44VdQ | |
| local.contributor.referee1 | Carolina Magda da Silva Roma | |
| local.contributor.referee1 | Sabrina Espinele da Silva | |
| local.description.resumo | O Índice Bovespa, ou Ibovespa, é o principal indicador da bolsa de valores brasileira, formado pelas ações com maior volume negociado no último quadrimestre, cujo valor representa a quantia em moeda corrente de uma carteira teórica de ações. Este trabalho selecionou as sessenta maiores variações diárias do índice no período de 2010 a 2019, sendo as trinta maiores altas e as trinta maiores quedas, analisando quais fatores foram preponderantes para essas alterações de preços. O objetivo é estimar um modelo para entender ao que podemos associar o comportamento de movimentação do índice, utilizando do modelo de mínimos quadrados ordinários. O texto verificou que as maiores variações ocorridas no período foram ou por fatores locais políticos ou por fatores globais econômicos. Outro aspecto relevante, é que apenas para as maiores quedas do índice foi possível estimar um modelo estatisticamente aceito, levando em consideração as variações do dólar comercial e do índice S&P500 diários. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Curso de Especialização em Gestão Estratégica |