Gerenciamento de riscos: otimização multiobjetivo e análise de portfólio de compra e venda de energia
Carregando...
Data
Autor(es)
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
Universidade Federal de Minas Gerais
Descrição
Tipo
Dissertação de mestrado
Título alternativo
Primeiro orientador
Membros da banca
Wadaed Uturbey da Costa
Luiz Augusto Nóbrega Barroso
Luiz Augusto Nóbrega Barroso
Resumo
Com a evolução e a desregulamentação do setor elétrico brasileiro, os agentes de geração de energia passaram a ficar expostos não só ao risco de preço, mas também ao risco de volume de energia. Com o aumento da competitividade no setor elétrico brasileiro, a avaliação e o tratamento dos riscos inerentes ao processo de comercialização tornam-se uma ferramenta diferencial para as empresas de geração do setor de energia elétrica. Esse trabalho avalia e propõe uma métrica para a mensuração do risco de perda de receita em uma empresa geradora de energia elétrica inserida no mercado brasileiro de energia. Para a maximização da receita esperada e redução do risco, é proposta a utilização de métodos determinísticos de otimização multiobjetivo para o mapeamento da fronteira de compromisso, fronteira Pareto ótima, entre o retorno e risco. O método utilizado para a otimização é baseado na classe de métodos que utilizam a exclusão de semi-espaços para encontrar o ponto ótimo do problema: o método elipsoidal. Esse método determinístico garante que a solução encontrada domine o ponto de partida do algoritmo. Neste trabalho é utilizada uma adaptação do método elipsoidal para a otimização de funções multiobjetivo diretamente, sem a necessidade de escrever funções escalares intermediárias. Para a construção da fronteira Pareto, este trabalho apresenta uma metodologia para a definição dos pontos iniciais do algoritmo determinístico. Através dessa metodologia, a fronteira Pareto ótima encontrada é mais uniforme. Assim, toda uma fronteira eficiente será construída para que a decisão de contratação ótima seja feita por um decisor ou um colegiado de decisores a posteriori.
Abstract
Assunto
Energia eletrica, Engenharia elétrica
Palavras-chave
Análise de risco, Mercado de energia brasileiro, Comercialização de energia, Otimização determinística, Método elipsoidal, Extreme Profit at Risk eP@r, Otimização multiobjetivo