Gerenciamento de riscos: otimização multiobjetivo e análise de portfólio de compra e venda de energia

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dc.creatorFellipe Fernandes Goulart dos Santos
dc.date.accessioned2019-08-11T00:11:38Z
dc.date.accessioned2025-09-09T01:17:19Z
dc.date.available2019-08-11T00:11:38Z
dc.date.issued2013-03-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1843/BUOS-9CYHN9
dc.languagePortuguês
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Gerais
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectEnergia eletrica
dc.subjectEngenharia elétrica
dc.subject.otherAnálise de risco
dc.subject.otherMercado de energia brasileiro
dc.subject.otherComercialização de energia
dc.subject.otherOtimização determinística
dc.subject.otherMétodo elipsoidal
dc.subject.otherExtreme Profit at Risk eP@r
dc.subject.otherOtimização multiobjetivo
dc.titleGerenciamento de riscos: otimização multiobjetivo e análise de portfólio de compra e venda de energia
dc.typeDissertação de mestrado
local.contributor.advisor-co1Adriano Chaves Lisboa
local.contributor.advisor-co1Douglas Alexandre Gomes Vieira
local.contributor.advisor1Rodney Rezende Saldanha
local.contributor.referee1Wadaed Uturbey da Costa
local.contributor.referee1Luiz Augusto Nóbrega Barroso
local.description.resumoCom a evolução e a desregulamentação do setor elétrico brasileiro, os agentes de geração de energia passaram a ficar expostos não só ao risco de preço, mas também ao risco de volume de energia. Com o aumento da competitividade no setor elétrico brasileiro, a avaliação e o tratamento dos riscos inerentes ao processo de comercialização tornam-se uma ferramenta diferencial para as empresas de geração do setor de energia elétrica. Esse trabalho avalia e propõe uma métrica para a mensuração do risco de perda de receita em uma empresa geradora de energia elétrica inserida no mercado brasileiro de energia. Para a maximização da receita esperada e redução do risco, é proposta a utilização de métodos determinísticos de otimização multiobjetivo para o mapeamento da fronteira de compromisso, fronteira Pareto ótima, entre o retorno e risco. O método utilizado para a otimização é baseado na classe de métodos que utilizam a exclusão de semi-espaços para encontrar o ponto ótimo do problema: o método elipsoidal. Esse método determinístico garante que a solução encontrada domine o ponto de partida do algoritmo. Neste trabalho é utilizada uma adaptação do método elipsoidal para a otimização de funções multiobjetivo diretamente, sem a necessidade de escrever funções escalares intermediárias. Para a construção da fronteira Pareto, este trabalho apresenta uma metodologia para a definição dos pontos iniciais do algoritmo determinístico. Através dessa metodologia, a fronteira Pareto ótima encontrada é mais uniforme. Assim, toda uma fronteira eficiente será construída para que a decisão de contratação ótima seja feita por um decisor ou um colegiado de decisores a posteriori.
local.publisher.initialsUFMG

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