Testes de hipótese multivariados para matrizes de covariânciasem processos autocorrelacionados com aplicações em controlede qualidade
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Autor(es)
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Editor
Universidade Federal de Minas Gerais
Descrição
Tipo
Dissertação de mestrado
Título alternativo
Primeiro orientador
Membros da banca
Sueli Aparecida Mingoti
Luiz Henrique Duczmal
Roberto da Costa Quinino
Luiz Henrique Duczmal
Roberto da Costa Quinino
Resumo
Esta dissertação oferece algumas contribuições às áreas de testes de hipótese e de monitoramento de processos multivariados e controle de qualidade. Vários dos procedimentos clássicos de controle de processos multivariados são desenvolvidos assumindo que os vetores de observações são independentes com distribuição normalmultivariada com vetor de médias µ e matriz de covariâncias S. Porém, na prática, é usual encontrar observações autocorrelacionadas. Deste modo, para melhorar o desempenho dos testes estatísticos e a qualidade do monitoramento do processo é necessário levar em consideração a autocorrelação dos vetores de observações. Éessencial usar um modelo estatístico apropriado de séries temporais para modelar o comportamento dos vetores de observações do processo, tendo em conta a estrutura de dependência. Assim como é importante monitorar o vetor de médias, µ, do processo nocaso multivariado, é também importante monitorar a variabilidade do processo. Dessa forma, nesta dissertação avaliamos inicialmente o comportamento de alguns testes estatísticos construídos para o monitoramento de matrizes de covariâncias, que sãoformulados sob a hipótese de independência entre as observações, quando essa suposição é violada
Abstract
Assunto
Estatística
Palavras-chave
Processos multivariados autocorrelacionados, Testes estatísticos para, Modelos VAR(1), Matriz de covariâncias