Testes de hipótese multivariados para matrizes de covariânciasem processos autocorrelacionados com aplicações em controlede qualidade

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dc.creatorRaphael Lennie Fernandes Ribeiro
dc.date.accessioned2019-08-12T13:18:39Z
dc.date.accessioned2025-09-09T00:29:03Z
dc.date.available2019-08-12T13:18:39Z
dc.date.issued2010-04-09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1843/ICED-875Q82
dc.languagePortuguês
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Gerais
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectEstatística
dc.subject.otherProcessos multivariados autocorrelacionados
dc.subject.otherTestes estatísticos para
dc.subject.otherModelos VAR(1)
dc.subject.otherMatriz de covariâncias
dc.titleTestes de hipótese multivariados para matrizes de covariânciasem processos autocorrelacionados com aplicações em controlede qualidade
dc.typeDissertação de mestrado
local.contributor.advisor1Daniel Furtado Ferreira
local.contributor.referee1Sueli Aparecida Mingoti
local.contributor.referee1Luiz Henrique Duczmal
local.contributor.referee1Roberto da Costa Quinino
local.description.resumoEsta dissertação oferece algumas contribuições às áreas de testes de hipótese e de monitoramento de processos multivariados e controle de qualidade. Vários dos procedimentos clássicos de controle de processos multivariados são desenvolvidos assumindo que os vetores de observações são independentes com distribuição normalmultivariada com vetor de médias µ e matriz de covariâncias S. Porém, na prática, é usual encontrar observações autocorrelacionadas. Deste modo, para melhorar o desempenho dos testes estatísticos e a qualidade do monitoramento do processo é necessário levar em consideração a autocorrelação dos vetores de observações. Éessencial usar um modelo estatístico apropriado de séries temporais para modelar o comportamento dos vetores de observações do processo, tendo em conta a estrutura de dependência. Assim como é importante monitorar o vetor de médias, µ, do processo nocaso multivariado, é também importante monitorar a variabilidade do processo. Dessa forma, nesta dissertação avaliamos inicialmente o comportamento de alguns testes estatísticos construídos para o monitoramento de matrizes de covariâncias, que sãoformulados sob a hipótese de independência entre as observações, quando essa suposição é violada
local.publisher.initialsUFMG

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