Cash Flow At Risk: uma ferramenta estratégica no gerenciamento de riscos corporativos
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Universidade Federal de Minas Gerais
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Monografia de especialização
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Frank Magalhães de Pinho
Resumo
Este estudo explora uma abordagem abrangente para compreender o contexto dos riscos corporativos, destacando elementos-chave e ferramentas essenciais, como o Value at Risk (VaR) e o Cash Flow at Risk (CFaR). Além disso, enfatiza-se a importância da simulação de Monte Carlo como uma técnica fundamental na gestão de riscos e na tomada de decisões para empresas não financeiras. Inicialmente, são apresentados os conceitos fundamentais de gestão de riscos corporativos, ressaltando a necessidade de compreender e quantificar os riscos financeiros e operacionais enfrentados pelas organizações. Em seguida, são introduzidos o VaR e o CFaR como ferramentas cruciais para avaliar e mitigar esses riscos. O VaR é discutido como uma medida estatística que quantifica o potencial de perda financeira em um determinado intervalo de tempo e nível de confiança. Por sua vez, o CFaR é abordado como uma extensão do VaR, focando especificamente na avaliação dos riscos relacionados ao fluxo de caixa de uma empresa. Destaca-se também a simulação de Monte Carlo como uma técnica poderosa para modelar cenários de risco e avaliar sua probabilidade e impacto. Essa abordagem permite uma compreensão mais holística dos riscos enfrentados pelas empresas e auxilia na formulação de estratégias de gestão de riscos mais eficazes. Conclui-se que a combinação do VaR, CFaR e simulação de Monte Carlo oferece às empresas não financeiras uma base sólida para identificar, quantificar e gerenciar seus riscos de forma proativa. Essas ferramentas são essenciais para aprimorar a resiliência organizacional e otimizar a tomada de decisões em um ambiente empresarial cada vez mais complexo e volátil.
Abstract
Assunto
Administração, Administração de risco
Palavras-chave
Riscos corporativos, Value at Risk (VaR), Cash Flow at Risk (CFaR), Simulação de Monte Carlo
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