Cash Flow At Risk: uma ferramenta estratégica no gerenciamento de riscos corporativos
| dc.creator | Deyller de Sousa Lima | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-18T19:33:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:29:51Z | |
| dc.date.available | 2024-09-18T19:33:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-05 | |
| dc.description.sponsorship | Outra Agência | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/76637 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pt/ | |
| dc.subject | Administração | |
| dc.subject | Administração de risco | |
| dc.subject.other | Riscos corporativos | |
| dc.subject.other | Value at Risk (VaR) | |
| dc.subject.other | Cash Flow at Risk (CFaR) | |
| dc.subject.other | Simulação de Monte Carlo | |
| dc.title | Cash Flow At Risk: uma ferramenta estratégica no gerenciamento de riscos corporativos | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Aureliano Angel Bressan | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1007654000671281 | |
| local.contributor.referee1 | Frank Magalhães de Pinho | |
| local.description.resumo | Este estudo explora uma abordagem abrangente para compreender o contexto dos riscos corporativos, destacando elementos-chave e ferramentas essenciais, como o Value at Risk (VaR) e o Cash Flow at Risk (CFaR). Além disso, enfatiza-se a importância da simulação de Monte Carlo como uma técnica fundamental na gestão de riscos e na tomada de decisões para empresas não financeiras. Inicialmente, são apresentados os conceitos fundamentais de gestão de riscos corporativos, ressaltando a necessidade de compreender e quantificar os riscos financeiros e operacionais enfrentados pelas organizações. Em seguida, são introduzidos o VaR e o CFaR como ferramentas cruciais para avaliar e mitigar esses riscos. O VaR é discutido como uma medida estatística que quantifica o potencial de perda financeira em um determinado intervalo de tempo e nível de confiança. Por sua vez, o CFaR é abordado como uma extensão do VaR, focando especificamente na avaliação dos riscos relacionados ao fluxo de caixa de uma empresa. Destaca-se também a simulação de Monte Carlo como uma técnica poderosa para modelar cenários de risco e avaliar sua probabilidade e impacto. Essa abordagem permite uma compreensão mais holística dos riscos enfrentados pelas empresas e auxilia na formulação de estratégias de gestão de riscos mais eficazes. Conclui-se que a combinação do VaR, CFaR e simulação de Monte Carlo oferece às empresas não financeiras uma base sólida para identificar, quantificar e gerenciar seus riscos de forma proativa. Essas ferramentas são essenciais para aprimorar a resiliência organizacional e otimizar a tomada de decisões em um ambiente empresarial cada vez mais complexo e volátil. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | FACE - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Curso de Especialização em Gestão Estratégica |