Filtros de partículas: o algoritmo resample- move
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Editor
Universidade Federal de Minas Gerais
Descrição
Tipo
Dissertação de mestrado
Título alternativo
Primeiro orientador
Membros da banca
Aniura Milanes Barrientos
Gregorio Saravia Atuncar
Chang Chung Yu Dorea
Gregorio Saravia Atuncar
Chang Chung Yu Dorea
Resumo
Neste trabalho fornecemos uma breve introdução aos Métodos Seqüenciais de Monte Carlo, abordamos, em particular, um sistema adaptativo conhecido como Filtro de Partículas. Apresentamos o filtro Bootstrap e também uma discussão mais formal do filtro de partículas. São discutidas algumas propriedades teóricas e práticas destes algoritmos.
Abstract
Assunto
Método de Monte Carlo, kalman, Filtragem de, Estatística
Palavras-chave
Algoritmo Resample-Move, Filtros