O efeito do risco país nas políticas de financiamento corporativo de empresas brasileiras negociadas no mercado norte-americano

dc.creatorGustavo Martins Oliveira
dc.date.accessioned2024-08-20T12:36:50Z
dc.date.accessioned2025-09-08T23:33:55Z
dc.date.available2024-08-20T12:36:50Z
dc.date.issued2024-03-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1843/74284
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Gerais
dc.rightsAcesso Aberto
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pt/
dc.subject.otherEstrutura de capital
dc.subject.otherRisco país
dc.subject.otherEndividamento
dc.subject.otherPolíticas de financiamento
dc.titleO efeito do risco país nas políticas de financiamento corporativo de empresas brasileiras negociadas no mercado norte-americano
dc.typeDissertação de mestrado
local.contributor.advisor1Ana Carolina Costa Corrêa
local.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2910910662353326
local.contributor.referee1Bruno Pérez Ferreira
local.contributor.referee1Marcos Antônio de Camargos
local.contributor.referee1Flávio Dias Rocha
local.contributor.referee1Thiago Henrique Barbosa de Carvalho Tavares
local.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1988031413422567
local.description.resumoA estrutura de capital é um tema amplamente explorado nas finanças corporativas, porém sem um consenso entre os pesquisadores sobre a melhor política de financiamento de uma empresa. Buscar novas variáveis que possam explicar a estrutura de capital de uma firma segue sendo uma tarefa de pesquisas empíricas da área. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar como o risco país influencia as políticas de financiamento corporativas das empresas brasileiras negociadas no mercado norte-americano, representadas pelo índice Dow Jones Brasil Titans 20 ADR. Quanto à metodologia, foram utilizadas regressões com dados em painel, sendo os dados coletados de forma secundária na base de dados Economática®. As variáveis utilizadas foram analisadas à luz das teorias Trade-off e Pecking Order, que são importantes teorias de estrutura de capital. Tangibilidade, market-to-book e rentabilidade se mostraram estatisticamente significativas para explicar o endividamento de curto prazo das empresas que compõem a amostra. Para o endividamento de longo prazo, além das variáveis mencionadas, o tamanho da firma e o risco país também foram validados estatisticamente. O risco país apresentou uma relação positiva com o endividamento, corroborando com o resultado esperado conforme a teoria Pecking Order. No entanto, não foi encontrada uma convergência das demais variáveis para a mesma teoria.
local.publisher.countryBrasil
local.publisher.departmentFACE - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS
local.publisher.initialsUFMG
local.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Administração

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