Estimação do coeficiente de tendência de uma equação diferencial estocática: uma aplicação à estrutura a termo das taxas de juros

Página do item simplificado
dc.creatorRegis Queiroz Goncalves
dc.date.accessioned2019-08-11T22:44:23Z
dc.date.accessioned2025-09-08T23:37:50Z
dc.date.available2019-08-11T22:44:23Z
dc.date.issued2006-05-17
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGYF
dc.languagePortuguês
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Gerais
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectEstatística
dc.subjectEquações diferenciais estocásticas
dc.subjectTaxas de juros
dc.subjectEstimativa de parâmetro
dc.subjectProbabilidades
dc.subjectVerossimilhança (Estatística)
dc.subject.otherestocasticos
dc.subject.otherequações
dc.subject.otherdiferenciais
dc.titleEstimação do coeficiente de tendência de uma equação diferencial estocática: uma aplicação à estrutura a termo das taxas de juros
dc.typeDissertação de mestrado
local.contributor.advisor1Gregorio Saravia Atuncar
local.contributor.referee1Ela Mercedes Medrano de Toscano
local.contributor.referee1Frederico Rodrigues Borges da Cruz
local.contributor.referee1Vladimir Belitky
local.description.resumoDevido a sofisticacao dos produtos financeiros nos anos recentes, os modelos probabilisticos de tempo continuo dados por equacoes diferenciais estocasticas tem merecido a atencao crescente por parte de analistas do mercado financeiro e de academicos. Para superar a limitacao de alguns modelos, e necessario considerar a forma como as taxas de juros se desenvolvem ao longo do tempo. Neste trabalho a estimacao do coeficiente de tendencia dos modelos de Vasicek e de Cox-Ingersoll-Ross e realizada utilizando-se estimadores de maxima verossimilhanca discretizados e de mínimos quadrados ordinarios. Contorna-se a necessidade de se conhecer o valor do coeficiente de difusao e confirma-sea presenca do vício dos estimadores, por se considerar observacoes em tempo discreto para modelos de tempo contínuo. Sao apresentadas comparacoes dos desempenhos dos estimadores variando-se o intervalo de discretizaçao e o tempo de observa¸cao do processo. Os coeficientes de tendencia de ambos os modelos sao estimados pelos dois metodos, obtendo-se a trajetoria esperada das taxas de juros de cinco conjuntos de dados reais.
local.publisher.initialsUFMG

Arquivos

Pacote original

Agora exibindo 1 - 1 de 1
Imagem de Miniatura
Nome:
regisqueiroz_2006.pdf
Tamanho:
890.05 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Baixar

Coleções

Pós-Graduação em Estatística - Dissertações

Logo UFMG