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http://hdl.handle.net/1843/61145| Tipo: | Artigo de Evento |
| Título: | Tomada de decisão de investimento em ativos da bolsa de valores de São Paulo baseado na técnica support vector machine |
| Autor(es): | Felipe Dias Paiva Wendel Moreira Duarte Marcilia Junia de Andrade Oliveira Juliano Lima Pinheiro |
| Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo principal compor um modelo baseado na técnica support vector machine (SVM) para tomada de decisão de investimento. A SVM foi utilizada com o intuito de classificar os ativos com potencial de alcançar um determinado ganho proposto. Para execução da pesquisa, foi definido o modelo em ativos listados no índice Ibovespa. O período explorado compreendeu de 04/01/2010 a 28/12/2016. O resultado da pesquisa apresentou um resultado bastante interessante à medida que o retorno de investimento baseado na SVM foi superior ao baseline (Ibovespa). Aponta-se também que, construir um classificador com ativos homogêneos quanto ao setor econômico de atuação, proporcionou um melhor índice de rentabilidade, menor cardinalidade média das carteiras de investimento, menor máximo dropdown. |
| Assunto: | Investimentos Ações (Finanças) |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Sigla da Instituição: | UFMG |
| Departamento: | FCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Identificador DOI: | https://doi.org/10.21714/2177-2576EnANPAD2017 |
| URI: | http://hdl.handle.net/1843/61145 |
| Data do documento: | Out-2017 |
| metadata.dc.relation.ispartof: | Encontro anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração |
| Aparece nas coleções: | Artigo de Evento |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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| Tomada de Decisão de Investimento em Ativos da Bolsa de Valores de São Paulo.pdf | 953.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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