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Type:	Artigo de Evento
Title:	Tomada de decisão de investimento em ativos da bolsa de valores de São Paulo baseado na técnica support vector machine
Authors:	Felipe Dias Paiva Wendel Moreira Duarte Marcilia Junia de Andrade Oliveira Juliano Lima Pinheiro
Abstract:	O presente trabalho teve como objetivo principal compor um modelo baseado na técnica support vector machine (SVM) para tomada de decisão de investimento. A SVM foi utilizada com o intuito de classificar os ativos com potencial de alcançar um determinado ganho proposto. Para execução da pesquisa, foi definido o modelo em ativos listados no índice Ibovespa. O período explorado compreendeu de 04/01/2010 a 28/12/2016. O resultado da pesquisa apresentou um resultado bastante interessante à medida que o retorno de investimento baseado na SVM foi superior ao baseline (Ibovespa). Aponta-se também que, construir um classificador com ativos homogêneos quanto ao setor econômico de atuação, proporcionou um melhor índice de rentabilidade, menor cardinalidade média das carteiras de investimento, menor máximo dropdown.
Subject:	Investimentos Ações (Finanças)
language:	por
metadata.dc.publisher.country:	Brasil
Publisher:	Universidade Federal de Minas Gerais
Publisher Initials:	UFMG
metadata.dc.publisher.department:	FCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Rights:	Acesso Aberto
metadata.dc.identifier.doi:	https://doi.org/10.21714/2177-2576EnANPAD2017
URI:	http://hdl.handle.net/1843/61145
Issue Date:	Oct-2017
metadata.dc.relation.ispartof:	Encontro anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração
Appears in Collections:	Artigo de Evento

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