Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1843/68566
Type: Artigo de Periódico
Title: Predição de tendências em séries financeiras utilizando metaclassificadores
Authors: Carlos Alberto Silva de Assis
Eduardo Gontijo Carrano
Adriano Cesar Machado Pereira
Abstract: Neste trabalho foi desenvolvido um metaclassificador baseado em métodos de inteligência computacional para prever tendências em séries temporais financeiras. O kernel do metaclassificador foi baseado na ferramenta (Weka). Sete classificadores foram combinados para realizar a metaclassificação. Testes foram realizados com nove ativos da Bolsa de Valores de São Paulo. Os resultados iniciais foram promissores, com boa acurácia na classificação e ganhos de até 100% do valor de capital inicialmente investido no período de um ano.
Abstract: This study developed a meta-classifier based on computational intelligence methods to predict trends in financial time series. The kernel was based on the (Weka) tool. Seven classifiers were combined to perform the meta-classification. Tests were conducted with nine B3 assets. The initial results were encouraging, with good accuracy in the classification and gains of up to 100% above the amount of capital initially invested in a one-year period
Subject: Inteligência computacional
Metadados
Mercado financeiro
language: por
metadata.dc.publisher.country: Brasil
Publisher: Universidade Federal de Minas Gerais
Publisher Initials: UFMG
metadata.dc.publisher.department: ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
Rights: Acesso Aberto
metadata.dc.identifier.doi: https://doi.org/10.11606/1980-5330/ea148159
URI: http://hdl.handle.net/1843/68566
Issue Date: 1-Mar-2020
metadata.dc.url.externa: https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/148159
metadata.dc.relation.ispartof: Economia Aplicada
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