Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/74886| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Introdução à teoria matemática dos leilões |
| Autor(es): | Igor Soares dos Santos Barbosa |
| Primeiro Orientador: | Bernardo Nunes Borges de Lima |
| Primeiro membro da banca : | José Heleno Faro |
| Segundo membro da banca: | Juan Pablo Gama Torres |
| Terceiro membro da banca: | Marcelo Richard Hilário |
| Resumo: | Essa dissertação aborda sobre leilões de único item, o modelo matemático usado supõe que os participantes têm utilidade linear, racionalidade, que o perfil de estratégias é sempre um equilíbrio de Nash e por fim que as distribuições de probabilidade dos valores privados são de conhecimento comum. É feita uma apresentação de resultados clássicos e leilões clássicos, como Teorema de equivalência de Vickrey e Myerson, princípio da revelação, leilão inglês, holandês e Leilão de Vickrey. Outros resultados mais recentes como de leilão aproximadamente ótimo Lookahead (por Ronen) são apresentados no Capítulo 4. No caso onde os valores privados têm distribuição absolutamente contínua e independentes Myerson mostrou que um leilão ótimo pode ser encontrado, isso é feito no Capítulo 3, no último capítulo é apresentado como reduzir o problema de encontrar o leilão ótimo no caso discreto a um problema de programação linear. |
| Abstract: | This dissertation is about unique item auctions, the mathematical model used supposes all participants have linear utility and rationality, the set of strategies is always a Nash equilibrium, and the probability distributions of the private values are known for all participants. We present classical results and classic auction mechanisms, such as the Revenue Equivalence Theorem of Vikrey and of Myerson, the revelation principle, English auction, Dutch auction, and Vickrey's auction. Some other fresh results as an approximately optimal auction of Lookahead (by Ronen) are present in Chapter 4. When the values are independent and absolutely continuous Myerson showed that an optimal auction can be found, this is done in Chapter 3, in the last chapter presents how to reduce the problem of finding an optimal auction to a problem of linear programming in the case of discrete values. |
| Assunto: | Estatística – Teses Leilões - Economia matemática – Teses Teoria dos jogos – Teses Equilíbrio de Nash – Teses Teorema de equivalência de receitas – Teses Programação linear - Teses |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Sigla da Instituição: | UFMG |
| Departamento: | ICX - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA |
| Curso: | Programa de Pós-Graduação em Matemática |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://hdl.handle.net/1843/74886 |
| Data do documento: | 3-Mar-2023 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao Igor.pdf | Dissertação de mestrado do Igor Soares | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.