Testes de hipótese multivariados para matrizes de covariânciasem processos autocorrelacionados com aplicações em controlede qualidade

Raphael Lennie Fernandes Ribeiro

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1843/ICED-875Q82

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor1	Daniel Furtado Ferreira	pt_BR
dc.contributor.referee1	Sueli Aparecida Mingoti	pt_BR
dc.contributor.referee2	Luiz Henrique Duczmal	pt_BR
dc.contributor.referee3	Roberto da Costa Quinino	pt_BR
dc.creator	Raphael Lennie Fernandes Ribeiro	pt_BR
dc.date.accessioned	2019-08-12T13:18:39Z	-
dc.date.available	2019-08-12T13:18:39Z	-
dc.date.issued	2010-04-09	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1843/ICED-875Q82	-
dc.description.resumo	Esta dissertação oferece algumas contribuições às áreas de testes de hipótese e de monitoramento de processos multivariados e controle de qualidade. Vários dos procedimentos clássicos de controle de processos multivariados são desenvolvidos assumindo que os vetores de observações são independentes com distribuição normalmultivariada com vetor de médias µ e matriz de covariâncias S. Porém, na prática, é usual encontrar observações autocorrelacionadas. Deste modo, para melhorar o desempenho dos testes estatísticos e a qualidade do monitoramento do processo é necessário levar em consideração a autocorrelação dos vetores de observações. Éessencial usar um modelo estatístico apropriado de séries temporais para modelar o comportamento dos vetores de observações do processo, tendo em conta a estrutura de dependência. Assim como é importante monitorar o vetor de médias, µ, do processo nocaso multivariado, é também importante monitorar a variabilidade do processo. Dessa forma, nesta dissertação avaliamos inicialmente o comportamento de alguns testes estatísticos construídos para o monitoramento de matrizes de covariâncias, que sãoformulados sob a hipótese de independência entre as observações, quando essa suposição é violada	pt_BR
dc.language	Português	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Minas Gerais	pt_BR
dc.publisher.initials	UFMG	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Processos multivariados autocorrelacionados	pt_BR
dc.subject	Testes estatísticos para	pt_BR
dc.subject	Modelos VAR(1)	pt_BR
dc.subject	Matriz de covariâncias	pt_BR
dc.subject.other	Estatística	pt_BR
dc.title	Testes de hipótese multivariados para matrizes de covariânciasem processos autocorrelacionados com aplicações em controlede qualidade	pt_BR
dc.type	Dissertação de Mestrado	pt_BR
Appears in Collections:	Dissertações de Mestrado

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
dissertacao_raphael_lennie_fernandes.pdf		834.36 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record