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Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1843/ICED-87ANPR
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dc.contributor.advisor1Valderio Anselmo Reisenpt_BR
dc.contributor.advisor2Klauss Leite Pinto Vasconcellospt_BR
dc.contributor.referee1Glaura da Conceicao Francopt_BR
dc.contributor.referee2Denise Duarte Scarpa Magalhaes Alvespt_BR
dc.creatorAlessandro Jose Queiroz Sarnagliapt_BR
dc.date.accessioned2019-08-11T14:36:01Z-
dc.date.available2019-08-11T14:36:01Z-
dc.date.issued2010-01-06pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/ICED-87ANPR-
dc.description.resumoEsta pesquisa apresenta uma metodologia de estimação, baseada no domínio da frequência, para processos periódicos autorregressivos. O estimador sugerido é o ponto do espaço paramétrico que maximiza a expressão assintótica da função de log-verossimilhança de processos estocásticos vetoriais. A expressão assintótica é avalida através de algumas propriedades de matrizes block toeplitz. Ensaios de Monte Carlo foram realizados para comparar os cícios e os erros quadráticos médios do estimador proposto com os de método de estimação de Yule-Walker. O estudo empírico evidenciou que o método de estimação sugerido apresenta bom desempenho em termos de vício e erro quadrático médio. Como ilustração da metodologia proposta, a série da vazão média trimestral do rio Castelo-ES foi analisada.pt_BR
dc.languageInglêspt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectProcesso estacionáriospt_BR
dc.subjectProcessos SARMApt_BR
dc.subjectProcesso Vetorialpt_BR
dc.subject.otherAnalise de series temporaispt_BR
dc.subject.otherEstatísticapt_BR
dc.subject.otherAnálise espectralpt_BR
dc.subject.otherEstatisticapt_BR
dc.subject.otherTeoria da estimativa Teoria assintoticapt_BR
dc.subject.otherAnálise de séries temporaispt_BR
dc.subject.otherTeoria da estimativapt_BR
dc.titleEstimação de processos peródicos autorregressivos: uma abordagem no domínio da frequênciapt_BR
dc.typeDissertação de Mestradopt_BR
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