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http://hdl.handle.net/1843/61145
Type: | Artigo de Evento |
Title: | Tomada de decisão de investimento em ativos da bolsa de valores de São Paulo baseado na técnica support vector machine |
Authors: | Felipe Dias Paiva Wendel Moreira Duarte Marcilia Junia de Andrade Oliveira Juliano Lima Pinheiro |
Abstract: | O presente trabalho teve como objetivo principal compor um modelo baseado na técnica support vector machine (SVM) para tomada de decisão de investimento. A SVM foi utilizada com o intuito de classificar os ativos com potencial de alcançar um determinado ganho proposto. Para execução da pesquisa, foi definido o modelo em ativos listados no índice Ibovespa. O período explorado compreendeu de 04/01/2010 a 28/12/2016. O resultado da pesquisa apresentou um resultado bastante interessante à medida que o retorno de investimento baseado na SVM foi superior ao baseline (Ibovespa). Aponta-se também que, construir um classificador com ativos homogêneos quanto ao setor econômico de atuação, proporcionou um melhor índice de rentabilidade, menor cardinalidade média das carteiras de investimento, menor máximo dropdown. |
Subject: | Investimentos Ações (Finanças) |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | FCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.21714/2177-2576EnANPAD2017 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/61145 |
Issue Date: | Oct-2017 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Encontro anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração |
Appears in Collections: | Artigo de Evento |
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Tomada de Decisão de Investimento em Ativos da Bolsa de Valores de São Paulo.pdf | 953.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
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