Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/BUOS-974HDH| Tipo: | Dissertação de Mestrado |
| Título: | Simulação e análise numérica de equações diferenciais estocásticas unidimensionais: uma abordagem introdutória |
| Autor(es): | Felipe Carvalho Alvares da Silva |
| primer Tutor: | Luiz Henrique Duczmal |
| primer Co-tutor: | Denise Burgarelli Duczmal |
| primer miembro del tribunal : | Denise Burgarelli Duczmal |
| Segundo miembro del tribunal: | Gregorio Saravia Atuncar |
| Tercer miembro del tribunal: | Sokol Ndreca |
| Cuarto miembro del tribunal: | Alberto Masayoshi Faria Ohashi |
| Resumen: | Este trabalho apresenta uma discussão introdutória com respeito aos métodos numéricos para a simulação de equações diferenciais estocásticas. Começamos com a apresentação de conceitos matemáticos essenciais a respeito de probabilidade e processos estocásticos. Em seguida apresentamos os esquemas de discretização clássicos e fazemos uma análise teórica e experimental a respeito do comportamento destes métodos. Ao final tratamos de um algoritmo de simulação que explora o método da rejeição para gerar uma solução através da medida induzida pelas trajetórias correspondentes às soluções das equações. |
| Abstract: | This work presents an introductory discussion with respect to numerical methods for the simulation of stochastic differential equations. We begin with the presentation of essential mathematical concepts about probability and stochastic processes. In the following, we present the classical discretization schemes and make a theoretical and a experimental analysis about the behavior of these methods. At the end we present an algorithm that explores the method of rejection to generate an exact solution of a class of stochastic differential equations. |
| Asunto: | Estatística |
| Idioma: | Português |
| Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Sigla da Institución: | UFMG |
| Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://hdl.handle.net/1843/BUOS-974HDH |
| Fecha del documento: | 14-mar-2013 |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| disserta__o.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.