Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/BUOS-974HDH| Tipo: | Dissertação de Mestrado |
| Título: | Simulação e análise numérica de equações diferenciais estocásticas unidimensionais: uma abordagem introdutória |
| Autor(es): | Felipe Carvalho Alvares da Silva |
| Primeiro Orientador: | Luiz Henrique Duczmal |
| Primeiro Coorientador: | Denise Burgarelli Duczmal |
| Primeiro membro da banca : | Denise Burgarelli Duczmal |
| Segundo membro da banca: | Gregorio Saravia Atuncar |
| Terceiro membro da banca: | Sokol Ndreca |
| Quarto membro da banca: | Alberto Masayoshi Faria Ohashi |
| Resumo: | Este trabalho apresenta uma discussão introdutória com respeito aos métodos numéricos para a simulação de equações diferenciais estocásticas. Começamos com a apresentação de conceitos matemáticos essenciais a respeito de probabilidade e processos estocásticos. Em seguida apresentamos os esquemas de discretização clássicos e fazemos uma análise teórica e experimental a respeito do comportamento destes métodos. Ao final tratamos de um algoritmo de simulação que explora o método da rejeição para gerar uma solução através da medida induzida pelas trajetórias correspondentes às soluções das equações. |
| Abstract: | This work presents an introductory discussion with respect to numerical methods for the simulation of stochastic differential equations. We begin with the presentation of essential mathematical concepts about probability and stochastic processes. In the following, we present the classical discretization schemes and make a theoretical and a experimental analysis about the behavior of these methods. At the end we present an algorithm that explores the method of rejection to generate an exact solution of a class of stochastic differential equations. |
| Assunto: | Estatística |
| Idioma: | Português |
| Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Sigla da Instituição: | UFMG |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://hdl.handle.net/1843/BUOS-974HDH |
| Data do documento: | 14-Mar-2013 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| disserta__o.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.