Simulação e análise numérica de equações diferenciais estocásticas unidimensionais: uma abordagem introdutória

Felipe Carvalho Alvares da Silva

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor1	Luiz Henrique Duczmal	pt_BR
dc.contributor.advisor-co1	Denise Burgarelli Duczmal	pt_BR
dc.contributor.referee1	Denise Burgarelli Duczmal	pt_BR
dc.contributor.referee2	Gregorio Saravia Atuncar	pt_BR
dc.contributor.referee3	Sokol Ndreca	pt_BR
dc.contributor.referee4	Alberto Masayoshi Faria Ohashi	pt_BR
dc.creator	Felipe Carvalho Alvares da Silva	pt_BR
dc.date.accessioned	2019-08-14T17:59:13Z	-
dc.date.available	2019-08-14T17:59:13Z	-
dc.date.issued	2013-03-14	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1843/BUOS-974HDH	-
dc.description.abstract	This work presents an introductory discussion with respect to numerical methods for the simulation of stochastic differential equations. We begin with the presentation of essential mathematical concepts about probability and stochastic processes. In the following, we present the classical discretization schemes and make a theoretical and a experimental analysis about the behavior of these methods. At the end we present an algorithm that explores the method of rejection to generate an exact solution of a class of stochastic differential equations.	pt_BR
dc.description.resumo	Este trabalho apresenta uma discussão introdutória com respeito aos métodos numéricos para a simulação de equações diferenciais estocásticas. Começamos com a apresentação de conceitos matemáticos essenciais a respeito de probabilidade e processos estocásticos. Em seguida apresentamos os esquemas de discretização clássicos e fazemos uma análise teórica e experimental a respeito do comportamento destes métodos. Ao final tratamos de um algoritmo de simulação que explora o método da rejeição para gerar uma solução através da medida induzida pelas trajetórias correspondentes às soluções das equações.	pt_BR
dc.language	Português	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Minas Gerais	pt_BR
dc.publisher.initials	UFMG	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Estatística	pt_BR
dc.subject.other	Estatística	pt_BR
dc.title	Simulação e análise numérica de equações diferenciais estocásticas unidimensionais: uma abordagem introdutória	pt_BR
dc.type	Dissertação de Mestrado	pt_BR
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