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http://hdl.handle.net/1843/ICED-87ANPR| Type: | Dissertação de Mestrado |
| Title: | Estimação de processos peródicos autorregressivos: uma abordagem no domínio da frequência |
| Authors: | Alessandro Jose Queiroz Sarnaglia |
| First Advisor: | Valderio Anselmo Reisen |
| metadata.dc.contributor.advisor2: | Klauss Leite Pinto Vasconcellos |
| First Referee: | Glaura da Conceicao Franco |
| Second Referee: | Denise Duarte Scarpa Magalhaes Alves |
| Abstract: | Esta pesquisa apresenta uma metodologia de estimação, baseada no domínio da frequência, para processos periódicos autorregressivos. O estimador sugerido é o ponto do espaço paramétrico que maximiza a expressão assintótica da função de log-verossimilhança de processos estocásticos vetoriais. A expressão assintótica é avalida através de algumas propriedades de matrizes block toeplitz. Ensaios de Monte Carlo foram realizados para comparar os cícios e os erros quadráticos médios do estimador proposto com os de método de estimação de Yule-Walker. O estudo empírico evidenciou que o método de estimação sugerido apresenta bom desempenho em termos de vício e erro quadrático médio. Como ilustração da metodologia proposta, a série da vazão média trimestral do rio Castelo-ES foi analisada. |
| Subject: | Analise de series temporais Estatística Análise espectral Estatistica Teoria da estimativa Teoria assintotica Análise de séries temporais Teoria da estimativa |
| language: | Inglês |
| Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Publisher Initials: | UFMG |
| Rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://hdl.handle.net/1843/ICED-87ANPR |
| Issue Date: | 6-Jan-2010 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
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