Estimação de modelos ARFIMA com quebra estrutural

Mario Ernesto Piscoya Diaz

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Tipo:	Dissertação de Mestrado
Título:	Estimação de modelos ARFIMA com quebra estrutural
Autor(es):	Mario Ernesto Piscoya Diaz
primer Tutor:	Ela Mercedes Medrano de Toscano
primer Co-tutor:	VAlderio Anselmo Reisen
primer miembro del tribunal :	Glaura da Conceicao Franco
Segundo miembro del tribunal:	Sueli Aparecida Mingoti
Tercer miembro del tribunal:	Clelia Maria de Castro
Resumen:	Existem evidencias significativas que series macroeconomicas e financeiras mostram uma persistencia consideravel. Mais sera que esta persistencia deve ser modelada por um processo estocastico com raiz unitaria ou um processo estocastico estacionario de memoria longa. Neste trabalho, consideramos a estimacao do parâmetro d dos processos ARFIMA (0,d,0) que apresentam uma quebra estrutural no nivel e/ou variancia O metodo de estimacao utilizado foi o metodo semiparametrico proposto por Geweke -Porter Hudak (1983) e de maxima verossimilhanca. Um estudo simulado mostra as relacoes que existe entre a magnitude do pulo, o tamanho da serie e as estimativas do par^ametro d quando _e ignorada a presenca da quebra estrutural nos processos. A metodologia desenvolvida foi aplicada a conjuntos de dados reais da economia brasileira. Palavras-chave: Longa Dependencia, Modelos ARFIMA, Ponto de Mudanca, Quebra Estrutural.
Asunto:	Estatística Análise de séries temporais
Idioma:	Português
Editor:	Universidade Federal de Minas Gerais
Sigla da Institución:	UFMG
Tipo de acceso:	Acesso Aberto
URI:	http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGKU
Fecha del documento:	14-mar-2006
Aparece en las colecciones:	Dissertações de Mestrado

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