Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGKU
Type: Dissertação de Mestrado
Title: Estimação de modelos ARFIMA com quebra estrutural
Authors: Mario Ernesto Piscoya Diaz
First Advisor: Ela Mercedes Medrano de Toscano
First Co-advisor: VAlderio Anselmo Reisen
First Referee: Glaura da Conceicao Franco
Second Referee: Sueli Aparecida Mingoti
Third Referee: Clelia Maria de Castro
Abstract: Existem evidencias significativas que series macroeconomicas e financeiras mostram uma persistencia consideravel. Mais sera que esta persistencia deve ser modelada por um processo estocastico com raiz unitaria ou um processo estocastico estacionario de memoria longa. Neste trabalho, consideramos a estimacao do parâmetro d dos processos ARFIMA (0,d,0) que apresentam uma quebra estrutural no nivel e/ou variancia O metodo de estimacao utilizado foi o metodo semiparametrico proposto por Geweke -Porter Hudak (1983) e de maxima verossimilhanca. Um estudo simulado mostra as relacoes que existe entre a magnitude do pulo, o tamanho da serie e as estimativas do par^ametro d quando _e ignorada a presenca da quebra estrutural nos processos. A metodologia desenvolvida foi aplicada a conjuntos de dados reais da economia brasileira. Palavras-chave: Longa Dependencia, Modelos ARFIMA, Ponto de Mudanca, Quebra Estrutural.
Subject: Estatística
Análise de séries temporais
language: Português
Publisher: Universidade Federal de Minas Gerais
Publisher Initials: UFMG
Rights: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGKU
Issue Date: 14-Mar-2006
Appears in Collections:Dissertações de Mestrado

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