Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGKU
Tipo: Dissertação de Mestrado
Título: Estimação de modelos ARFIMA com quebra estrutural
Autor(es): Mario Ernesto Piscoya Diaz
Primeiro Orientador: Ela Mercedes Medrano de Toscano
Primeiro Coorientador: VAlderio Anselmo Reisen
Primeiro membro da banca : Glaura da Conceicao Franco
Segundo membro da banca: Sueli Aparecida Mingoti
Terceiro membro da banca: Clelia Maria de Castro
Resumo: Existem evidencias significativas que series macroeconomicas e financeiras mostram uma persistencia consideravel. Mais sera que esta persistencia deve ser modelada por um processo estocastico com raiz unitaria ou um processo estocastico estacionario de memoria longa. Neste trabalho, consideramos a estimacao do parâmetro d dos processos ARFIMA (0,d,0) que apresentam uma quebra estrutural no nivel e/ou variancia O metodo de estimacao utilizado foi o metodo semiparametrico proposto por Geweke -Porter Hudak (1983) e de maxima verossimilhanca. Um estudo simulado mostra as relacoes que existe entre a magnitude do pulo, o tamanho da serie e as estimativas do par^ametro d quando _e ignorada a presenca da quebra estrutural nos processos. A metodologia desenvolvida foi aplicada a conjuntos de dados reais da economia brasileira. Palavras-chave: Longa Dependencia, Modelos ARFIMA, Ponto de Mudanca, Quebra Estrutural.
Assunto: Estatística
Análise de séries temporais
Idioma: Português
Editor: Universidade Federal de Minas Gerais
Sigla da Instituição: UFMG
Tipo de Acesso: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGKU
Data do documento: 14-Mar-2006
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