Estimação de modelos ARFIMA com quebra estrutural

Mario Ernesto Piscoya Diaz

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGKU

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor1	Ela Mercedes Medrano de Toscano	pt_BR
dc.contributor.advisor-co1	VAlderio Anselmo Reisen	pt_BR
dc.contributor.referee1	Glaura da Conceicao Franco	pt_BR
dc.contributor.referee2	Sueli Aparecida Mingoti	pt_BR
dc.contributor.referee3	Clelia Maria de Castro	pt_BR
dc.creator	Mario Ernesto Piscoya Diaz	pt_BR
dc.date.accessioned	2019-08-11T03:12:39Z	-
dc.date.available	2019-08-11T03:12:39Z	-
dc.date.issued	2006-03-14	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGKU	-
dc.description.resumo	Existem evidencias significativas que series macroeconomicas e financeiras mostram uma persistencia consideravel. Mais sera que esta persistencia deve ser modelada por um processo estocastico com raiz unitaria ou um processo estocastico estacionario de memoria longa. Neste trabalho, consideramos a estimacao do parâmetro d dos processos ARFIMA (0,d,0) que apresentam uma quebra estrutural no nivel e/ou variancia O metodo de estimacao utilizado foi o metodo semiparametrico proposto por Geweke -Porter Hudak (1983) e de maxima verossimilhanca. Um estudo simulado mostra as relacoes que existe entre a magnitude do pulo, o tamanho da serie e as estimativas do par^ametro d quando _e ignorada a presenca da quebra estrutural nos processos. A metodologia desenvolvida foi aplicada a conjuntos de dados reais da economia brasileira. Palavras-chave: Longa Dependencia, Modelos ARFIMA, Ponto de Mudanca, Quebra Estrutural.	pt_BR
dc.language	Português	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Minas Gerais	pt_BR
dc.publisher.initials	UFMG	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Modelos ARFIMA	pt_BR
dc.subject	estrutural	pt_BR
dc.subject	Longa dependência	pt_BR
dc.subject	Quebra	pt_BR
dc.subject	Ponto de mudança	pt_BR
dc.subject.other	Estatística	pt_BR
dc.subject.other	Análise de séries temporais	pt_BR
dc.title	Estimação de modelos ARFIMA com quebra estrutural	pt_BR
dc.type	Dissertação de Mestrado	pt_BR
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