Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGKU
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ela Mercedes Medrano de Toscano | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | VAlderio Anselmo Reisen | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Glaura da Conceicao Franco | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sueli Aparecida Mingoti | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Clelia Maria de Castro | pt_BR |
dc.creator | Mario Ernesto Piscoya Diaz | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-11T03:12:39Z | - |
dc.date.available | 2019-08-11T03:12:39Z | - |
dc.date.issued | 2006-03-14 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGKU | - |
dc.description.resumo | Existem evidencias significativas que series macroeconomicas e financeiras mostram uma persistencia consideravel. Mais sera que esta persistencia deve ser modelada por um processo estocastico com raiz unitaria ou um processo estocastico estacionario de memoria longa. Neste trabalho, consideramos a estimacao do parâmetro d dos processos ARFIMA (0,d,0) que apresentam uma quebra estrutural no nivel e/ou variancia O metodo de estimacao utilizado foi o metodo semiparametrico proposto por Geweke -Porter Hudak (1983) e de maxima verossimilhanca. Um estudo simulado mostra as relacoes que existe entre a magnitude do pulo, o tamanho da serie e as estimativas do par^ametro d quando _e ignorada a presenca da quebra estrutural nos processos. A metodologia desenvolvida foi aplicada a conjuntos de dados reais da economia brasileira. Palavras-chave: Longa Dependencia, Modelos ARFIMA, Ponto de Mudanca, Quebra Estrutural. | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelos ARFIMA | pt_BR |
dc.subject | estrutural | pt_BR |
dc.subject | Longa dependência | pt_BR |
dc.subject | Quebra | pt_BR |
dc.subject | Ponto de mudança | pt_BR |
dc.subject.other | Estatística | pt_BR |
dc.subject.other | Análise de séries temporais | pt_BR |
dc.title | Estimação de modelos ARFIMA com quebra estrutural | pt_BR |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mariodiaz_2006.pdf | 716.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.