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http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGKU
Tipo: | Dissertação de Mestrado |
Título: | Estimação de modelos ARFIMA com quebra estrutural |
Autor(es): | Mario Ernesto Piscoya Diaz |
primer Tutor: | Ela Mercedes Medrano de Toscano |
primer Co-tutor: | VAlderio Anselmo Reisen |
primer miembro del tribunal : | Glaura da Conceicao Franco |
Segundo miembro del tribunal: | Sueli Aparecida Mingoti |
Tercer miembro del tribunal: | Clelia Maria de Castro |
Resumen: | Existem evidencias significativas que series macroeconomicas e financeiras mostram uma persistencia consideravel. Mais sera que esta persistencia deve ser modelada por um processo estocastico com raiz unitaria ou um processo estocastico estacionario de memoria longa. Neste trabalho, consideramos a estimacao do parâmetro d dos processos ARFIMA (0,d,0) que apresentam uma quebra estrutural no nivel e/ou variancia O metodo de estimacao utilizado foi o metodo semiparametrico proposto por Geweke -Porter Hudak (1983) e de maxima verossimilhanca. Um estudo simulado mostra as relacoes que existe entre a magnitude do pulo, o tamanho da serie e as estimativas do par^ametro d quando _e ignorada a presenca da quebra estrutural nos processos. A metodologia desenvolvida foi aplicada a conjuntos de dados reais da economia brasileira. Palavras-chave: Longa Dependencia, Modelos ARFIMA, Ponto de Mudanca, Quebra Estrutural. |
Asunto: | Estatística Análise de séries temporais |
Idioma: | Português |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGKU |
Fecha del documento: | 14-mar-2006 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
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